Guardar para si mesmo não seria muito legal. Até porque, algum dia você poderia ficar

"sobrecarregado" e acabar despencando tudo na pessoa, o que poderia ser ainda pior para uma boa e possível resolução do problema. Expor o problema, conversar com a pessoa, é bem melhor, porque ali você já pode resolver o problema e não ficar com o problema para si mesmo, sem ser resolvido.
Quanto a magoar, pensaria em uma forma de falar com ela sem que a magoasse, ou amenizar ao máximo possível uma possível mágoa, antes conversar com ela do que deixar quieto e um dia acabar falando de um jeito pior. :)