Depende.

Se vocês puderem se mudar para bem longe juntos e viverem uma vida com muita

privacidade, fiquem juntos.

Caso contrário, é bom repensar bastantes o relacionamento e terminar se for o caso, você não faz ideia do inferno que pode virar a sua vida com uma família inteira tramando contra você todos os dias.
Não é toda sogra que é chata, mas quando ela resolver fazer da sua vida um inferno você vai começar a entender porque de vez em quando uma morre por aí. huahuahuhaua

Sério, vai depender de vocês, tem mulher que "não aguenta ficar longe da família", se esse for o caso, pode não valer a pena. Se for o caso dela topar ir para bem longe e viver só vocês esquecendo do resto, vai fundo e fique com quem você ama.