Cada tipo de terapia tem sua particularidade, eu acho que a mairoria dos psicologos por

aqui (br) deve trabalhar com terapia cognitivo comportamental, se for esse seu caso o terapeuta vai começar falando e provavelmente vai ser de boa sem constrangimento.
Mas pode ser psicanálise, nesse caso o terapeuta de cara já fica olhando na sua cara calado até tu começar a falar e pode ser embaraçoso.
Em qualquer caso ele ou ela vai perguntar mas sempre respeitando sua vontade.