Gozar significa ter prazer, e não precisa ser necessariamente no sexo.
Ter orgasmo significa ter

o nível máximo de prazer no sexo, o climax

O problema é que se incorpora palavras que nada tem a ver com sexo, ao sexo.

Em suma, passou a ser usual se dizer que a pessoa gozou no sexo quando ela atinge esse nivel máximo de prazer, o chamado orgasmo.