Não.

Só se a temperatura tiver muito fria e você do nada sair do seu chuveiro

no quentão, decidir do nada sair do banheiro para fora (ainda pelada) e a brisa gelada bater em seu corpo.

Pode correr tranquila. Tenha mais medo de sair do banheiro e abri a geladeira...... muita gente faz isso e nem se liga, já vi vários casos de pessoas que tiveram choque térmico fazendo isso.