Depende de que tipo de compras. Pra livros, eu compro na Amazon, que pelo Prime

vêm com frete grátis, e a Amazon terceiriza pra uns serviços bem legaizinhos de entrega.
Pra compra de roupas, o site da Posthaus é bem baratinho, e até onde sei seguro. Já comprei lá, e creio que o único problema é a demora dos Correios mesmo, não sei se eles contrataram com transportadora.
Compra de mercado... Aí eu já não sei, não acho que sai muito em conta não, dependendo da região onde mora.