Empreender não garante nada.
Concurso depende unicamente de você.
Se seu empreendimento der certo, você vai ganhar

muito mais (a longo prazo) que um concursado, mas se der errado, você vai ter um preju do caralho.
No concurso, você precisa ter paciência e disciplina de estudar (corretamente) e se conformar com um salário X, sem possibilidade de crescimento.