Como me mudar de estado?

Tenho 20 anos moro com meus pais, minha vida tá uma merda, nunca trabalhei e por mais que eu procure um emprego eu não consigo achar. Tava pensando em me mudar para outro estado, tentar uma vida nova, um emprego, quem sabe fazer faculdade.. Alguém aqui que conseguiu se mudar para outro estado, podem me dizer qual o primeiro passo?