O que é aceitar cookies?

Toda vez que entro em algum site pede , pesquisei no google não não apareceu de fato o que é , isso de aceitar rouba nossos dados ?
anônima
anônima

Vai mudar nada na sua vida, só aceite.
"Um cookie, no âmbito do protocolo de comunicação

HTTP usado na Internet, é um pequeno arquivo de computador ou pacote de dados enviados por um site de Internet para o navegador do usuário, quando o utilizador visita o site"