Vou ignorar a crença de céu, inferno ou vida após a morte na minha resposta,

já que independente da crença praticamente todos choram a partida de uma pessoa querida.

Choramos porque a vida aqui pra nós que ficamos não vai ser a mesma sem aquela pessoa, vamos sentir falta da companhia do ente querido que se foi. Somos seres humanos, em grande parte movidos pelas emoções, por isso lamentamos tanto a perda de alguém.