Eu não conheço quase nenhum de fantasia ou terror, sou mais ligada em não-ficção e

romances em geral.
Tem o "Noite na Taverna", do Álvares de Azevedo, que é uma antologia de contos macabros que falam de temas como incesto, assassinato, necrofilia e canibalismo.
"O Retrato de Dorian Gray", do Oscar Wilde, tem uma atmosfera bem sombria, que nem "O Morro dos Ventos Uivantes", os dois tem uma energia maligna.
Se você gosta de psicologia, os contos da Lygia Fagundes Telles são ótimos, muitos imersivos; sugiro uma coletânea chamada "A pomba enamorada e outros contos", lançados pela editora Lpm pocket.
Tem um livrinho muito bom da carioca Miriam Mambrini, chamado "As pedras não morrem", que é uma novela sobre um rapaz que acha um diário num computador velho e acaba se envolvendo com a dona dele.
Os contos do Machado de Assis também tem uma boa dose de suspense, recomendo que leia até mesmo antes dos romances.
Outro livro que pode ser bacana pra você também é "A Menina que Roubava Livros", do Marcus Suzak (é um pouco chato e hermético no começo, mas depois das primeiras páginas, o romance engata que é uma beleza, é bem emocionante, tem uma escrita muito delicada).