É o correto.
O anus e o reto é uma região repleta de bactérias, além
dos resquícios de fezes presente. Uma vez li uma pesquisa associando homens que não usam camisinha no anal com problemas cardíacos. Essas bactérias entram pela uretra do homem e podem causar diversas infecções. Se não bem lavado depois, até mesmo um câncer de pênis.
Na mulher, além do risco de hemorróidas e fissuras anais, pois a camisinha auxilia também no atrito, a troca do anus para a vagina pode provocar diversas infecções no canal vaginal delas. Inclusive, o ideal é trocar a camisinha quando for passar do anûs para vagina.
Sem contar, é claro, o risco de DST's.