Menstruação é a retirada do endométrio no útero, impossibilitando uma gravidez.
Existem relatos de mulheres que

sangram durante a gravidez, mas esses sangramentos são totalmente diferente da menstruação. Tem um nome para isso, que é quando a placenta não está bem fixada, aí fica dando os escapes.
Na menstruação o sangue vem num fluxo quase que continuo, mais forte nos primeiros dias, e dura cerca de 4-10 dias, a depender da mulher. O sangue também vem numa coloração vermelho vívido, passando pra um marrom escuro no começo e final da menstruação.
Já o sangue na gravidez ele vem menos que o normal, dura muito menos, e normalmente ou é o sangue marrom, ou é no máximo uma espécie de corrimento rosa claro.
Assim, se você normalmente sangra durante 5 dias (exemplo) e vem num fluxo intenso, e aí do nada a menstruação seguinte vem pouca e dura 3 dias, já tem algo de estranho.