Não tem uma ruim de fato, depende pra onde você vai.

EUA? Tem voo da Latam.

Europa?

Quer entrar pela Alemanha? Lufthansa
Entrar pela Holanda? KLM
Entrar pela Suiça? Swiss Air

A bagagem você despacha uma vez só no primeiro embarque.

Ex:
Curitiba -> Estocolmo

Você deixa a mala em Curitiba e as próprias companhias aéreas colocam no voo correto, no caso: Curitiba > Guarulhos > Amsterdam > Estocolmo por exemplo.

A volta é diferente, você precisa pegar a mala em Guarulhos, passar pela alfandega e despachar novamente, uma merda!