Todos têm vantagens e desvantagens. Depende do que você busca. Concurso público é o mais

garantido de ter estabilidade financeira.
A desvantagem é que dependendo da carreira você vai ficar a vida inteira naquele cargo. Outra desvantagem é que servidor público não pode administrar uma empresa como renda extra.
Empreender não tem limites, mas o risco de falir ou ganhar o suficiente só pra se sustentar é alto, visto que as pessoas estão sem dinheiro pra gastar em comércio. Tá tudo parado em muitos lugares.