Isso varia de pessoa para pessoa. Há quem sinta prazer e há quem nem consiga pensar na ideia. No caso dos homens, eles têm a próstata, até os heterossexuais podem sentir prazer na região, embora muitos tenham preconceito.
Mas mulher também pode sentir prazer ao ser estimulada no ânus. Muitas adoram isso e há também quem não curta ou nunca quis experimentar.
Não há nada de errado em fazer, desde que use proteção para não pegar doenças.