Por que tem mulheres que tem dificuldade de gozar? Seria constrangimento ou falta de praticar?

Há vários motivos:

Constrangimento, como você disse, é um dos principais. Orgasmo vem da cabeça, da imaginação, então a mulher precisa ficar à vontade pra falar o que gosta, dizer umas putarias, algo que a excite;

Não saber o que lhe proporciona prazer. Por isso que sou a favor da masturbação;

Nosso órgão que proporciona prazer não é como o dos homens, que está sempre em contato com a vagina. O clitóris fica na parte externa, e com isso a estimulação diminui com a penetração;

Algum bloqueio psicológico;

* Não ter tesão/desejo pelo parceiro. Como eu disse antes, o prazer vem, primeiramente, da cabeça. Se você não estiver conectada com parceiro e com a situação em si, fica difícil gozar.

É uma excelente pergunta essa.
Crescemos com a ideia de que isso é errado, muitas até acham que sua função é satisfazer o homem e isso cria várias neuras atreladas ainda, à disseminação de culto ao corpo "perfeito".
A mulher se sente insuficiente, numa disputa constante por atenção e tudo isso reflete e impede seu autoconhecimento.
Uma mulher que não se conhece, dificilmente vai chegar a um orgasmo.

Concordo com as moças. @Thay_ e @Flaviar foram muito diretas sobre a questão

Já falei aqui muitas vezes.
1 - Não conhecem seu próprio corpo
2 - Transferem toda a responsabilidade para o parceiro

Cada individuo é o maior responsável pelo próprio prazer e consequente orgasmo. O parceiro está ali pra ajudar. É claro que tem parceiro(a) que é muito ruim mesmo, aí complica mesmo. Mas ainda assim não podemos esquecer que os maiores responsáveis pelo nosso prazer na cama somos nós mesmos.

Uma é por não conhecer o próprio corpo e outra é por o parceiro não saber excita-la pra que isso aconteça