Não tem certo ou errado, pois o carro está parado, então pode deixar na primeira (pronto para sair) ou deixar para engatar só quando for sair, a opção é sua.
Quando o sinal acabou de fechar comigo, eu jogo em ponto morto. Mas, quando eu chego e ele já estava fechado, eu já engato na primeira e só espero abrir.