Acredito que por duas razões:
1 - A maior parte das pessoas interpreta valores religiosos (entenda "religiosos" no sentido "transcendentais", "espirituais"), por exemplo: "amor" e "fé", como sentimentos, embora não sejam. Sendo assim, as mulheres por serem mais sentimentais - por natureza ou cultura? - são mais religiosas.
2 - Além disso, os materialistas, de maneira geral, já sofrem certo preconceito, mais ainda as mulheres, pois sempre se cobrou delas mais fortemente um "bom comportamento".