O dedo machuca mais que o pênis, e isso não deveria ser novidade. Eu particularmente nem gosto que coloquem muito os dedos. O pênis se adapta ao canal vaginal melhor, a glande é macia. As unhas encomendam, e qualquer aspereza nos dedo machuca.
Porque quando é grosso é mais fácil de atingir as terminações nervosas que dão prazer e levam ao orgasmo durante a penetração. Por isso a preferência. Mas, de fato, se a pessoa souber onde tocar, atingimos o orgasmo com o dedo mindinho.