Depende do ramo. Há setores que quase sempre estão em alta como o agro e o setor de alimentos. Fora que eles costumam ter benéficos do estado. No entanto, para o resto, é muito complicado porque nosso mercado é muito fechado. Por exemplo, o setor de tecnologia no Brasil é horrível. Não conseguimos competir com a gringa porque o governo não fornece incentivos como acontece na China ou EUA, e ainda pagamos mais impostos do que eles, ou seja, um empresário desse ramo no Brasil sofre, não a toa que quase nenhuma empresa desse ramo tende a prosperar.
Fora isso, os setores tradicionais mesmo, como energia, gás, petróleo, e etc... Mas normalmente esses setores são altamente regulados, muito caros, e pouco competitivo.
O governo está até querendo acabar com a competitividade no setor de internet dizendo que há muitas empresas de internet surgindo e que não temos infraestrutura para suportar.
O varejo é um ótimo ramo para quem é pobre e quer ficar rico empreendendo, pelo menos no Brasil. Prestadoras de serviço também costumam dar certo, principalmente se a sua empresa fornecer um serviço diferencial por um preço competitivo.