Depende do contexto né?
Se for para ser um subordinado, compensa mais ser CLT e ter acesso a todos os benefícios.
Trabalhar como PJ sendo subordinado não compensa para você já que perderá todos os direitos trabalhistas, incluindo 13°, Férias, PIS, 40% e Seguro desemprego.
Mas se tiver falando de (PJ) empreendedorismo, aí já é outra história. Empreender é mais arriscado, mas recompensa muito mais.