Quando usa fone headset, o som que ouço pode ser gravado por um dispositivo não conectado?

Grava a tela uai

Ter como tem, porém se existe sistema de bloqueio de gravação acho que você vai precisar de uma interface física de áudio.

A ideia é
Celular (com saída p2)
Spliter de áudio que tem uma entrada e 2 saídas
A primeira saída você encaixa o fone normal
A segunda saída você encaixa a placa de captura de áudio

Daí dá placa de captura você joga para o computador e grava.

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Outra forma seria você usar algum programa para computador que emule um fone Bluetooth e conecte ele no celular.
Não sei se existe programa assim (dá uma pesquisada), mas em teoria dá pra fazer.

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Outra forma. Provavelmente a mais fácil é instalar um emulador de celular no computador. Depois instalar o aplicativo da aula no emulador.
E então usar um gravador de tela no computador para capturar tudo o que se passa no emulador.