A minha amiga foi ameaçada. O que eu faço?

Não ande com ela mais. E se possível peça pra ela sumir desse território aí e vc tbm... Ligar pra policia e denuncia-lo vai ser bom, mas tenha cuidado com os comparsas dele que pode fazer o serviço pra ele.

Compra uma ponto 40 e se alguém mexer com ela desce bala.
(Conselhos de meu avô, pois na minha família tudo se resolvia assim)

Peça pra ela fazer a denúncia de ameaça e depois ir pra outro lugar se esconder alguma casa de parente.

Chama a polícia

Contextualize.

Deveria estar preocupado com sua amiga e não com você mesma.
Diga pra ela o básico: não atenda ligações do cara, caralho! Bloqueie ele de tudo e saia do estado ou do país. A vida é uma só.

anda armada

Possivelmente isto vai acabar em tragédia. Se ela já sabia que o cara era um bandido e marginal, infelizmente só resta te afastares dela, senão vai sobrar para ti também. Ela pode pedir uma medida protetiva mas se o cara é violento e resolver levar as ameaças adiante, nada vai impedir dele cumprir. É só ler nos jornais como casos assim acabam.

Ela precisa levar essas ameaças na delegacia pra eles fazerem uma medida protetiva. Mas é bem estranho ele ser preso de cara, ele já tinha antecedentes?

Medida protetiva e rede de proteção, por exemplo, abrigos