Como iniciar no catolicismo sendo que eu fui protestante a vida inteira?

Sim, existe. Como já disseram aqui, é só procurar a igreja mais próxima ou a que você se sentir melhor.
Mas há muita coisa boa na internet pra você ir estudando também. Procure os vídeos do Prof. Felipe de Aquino (youtube) e você aprenderá muita coisa.
Você fala inglês? Se sim, há muitos recursos sobre o catolicismo em inglês que infelizmente não existem em português.