Essa pergunta é muito boa.
Se vc empresta dinheiro para o banco, ele vai pegar seu

dinheiro e emprestar para o governo, para as empresas e para as pessoas e vai te remunerar tirando a parte dele.
Se vc empresta dinheiro para o governo, ele vai te remunerar conforme a taxa que ele remunera o banco, ou seja, menos pior.
Agora, se vc empresta diretamente para as empresas, via bolsa, vc não tem que pagar parte a ninguém, apenas a corretora pelas operações.
Como no caso, cada jeito tem seus riscos, eu empresto aos três, optando mais por bancos através de fundos de investimentos.