Tem como saber se estou com depressão sem diagnóstico?

Você quis dizer, sem passar por um exame?
Se constatar que é depressão, esse já é o próprio diagnóstico.
E não, você precisa ir ao médico, psiquiatra, ele vai fazer uma anamnese detalhada, possivelmente encaminhar você para realizar outros exames, colher informações para então poder suspeitar/confirmar ou descartar a hipótese.