Depende muito do contexto, mas em primeiro lugar, estar depressivo é apenas um estado temporário

de tristeza. A depressão é uma doença mental grave que pode durar por muitos anos ou a vida toda.

Vamos supor que você tenha traído sua namorada, ela resolve terminar, mas vc se arrepende e sofre com a ausência dela, a princípio você se colocou nessa situação. A depressão já mais complicado, pois ela é ocasionada por uma multiplicidade de fatores, não necessariamente você tem culpa por ter a doença.

Eu me considero alguém depressivo, porém não tenho a doença, haja vista que a minha qualidade de vida não é afetada em nenhum aspecto. Francamente não sei se depressivo é o termo correto no meu caso. Talvez niilismo existencial seria mais conveniente.