Porque no "HAAAAA" o vento vem direto da sua garganta.
A temperatura interna do seu corpo é consideravelmente maior do que a temperatura externa, então quando a sua pele entra em contato com o ar quente que acabou de sair do seu pulmão, você sente ele mais quente do que a temperatura ambiente
Em contrapartida quando você faz o "fuuuu" você puxa o ar pra sua boca antes de soprar ele pra fora do corpo. Como a sua boca está sempre em contato com a temperatura ambiente (Até porque você respira pelo nariz, e o ar que entra pelo nariz passa antes pela boca, resfriando-a), o ar esfria dentro dela antes de ser jogado pra fora.