Em primeiro lugar, depressão e tristeza são coisas diferentes. Depressão é uma desesperança que te faz querer morrer, não importando quem você afeta, você basicamente não quer viver, não é a mesma coisa que estar triste.
Quando eu tô triste eu guardo pra mim e depois medito, oro ou ouço música.
Eu acho que a maioria tem um escape para essas situações. Não precisando, necessariamente, ser uma pessoa.
Quando estou deprimida eu durmo, ou você ficar com o meu cavalo, toco alguma música que eu goste muito.