Deve ser pq na vagina tem o colo do útero que é o fim da vagina, e quando o pênis é maior que a vagina fica batendo lá no fundo e machuca, já no ânus não tem esse "limite" digamos assim.
Ou ele é muito avantajado ou a.sua vagina que é muito pequena, ou os dois.
É a única explicação pra sentir dor.
Se fosse que vc.prefere anal ao invés do vaginal, isso não acontece tanto mas sei que existe, mas dizer que sou na vaginal e no anal não, só pode ser isso.