Já tive um negócio próprio. É muito mais complicado que trabalhar para os outros.
É bom trabalhar por conta própria quando a atividade não depende de empregados.
Abrir o próprio negócio é mais complicado do que a CLT, ainda mais se você precisar de profissionais para sua empresa e serem contratados via CLT também. Precisa ter um belo capital pra abrir um negócio e arcar com a responsabilidade jurídica com seus funcionários e o Estado.