Se não me engano, é pq o pelo não seca completamente e acaba dando alergia, acho q o pelo delas é muito espesso, eu já tive coelhos e era assim tb.
"O pelame de uma chinchila absorve água facilmente e é difícil de secar, o que significa que ela pode ficar úmida por um longo tempo. O pelo do pet, em si, não é adaptado para ficar molhado, e isso pode propiciar problemas, como o aparecimento de fungos de pele e queda dos fios, além de hipotermia, caso o roedor fique úmido por um longo período."