Muitos brasileiros fazem isso, principalmente em Portugal e Espanha.
Se vale à pena ou não depende de outros aspectos, como a sua profissão e o país de destino.
Particularmente, eu prferiria ser imigrante ilegal nos EUA.
Não necessariamente, mas é uma loteria. Se você tivesse pelo menos uma opção de moradia já pra você, com um valor que você já soubesse pra calcular mais ou menos as coisas antes de fazer o chute no escuro, seria melhor, mas não duvido que possa funcionar, dependendo da cidade de destino.
Quais suas chances de conseguir emprego lá? Está disposta a trabalhar com qualquer coisa? Está disposta a morar em república ou dividir casa com pessoas que não conhece? Há muitas perguntas a serem respondidas.