Desconfiança tem um tom mais de acusação, um passivo agressivo, insinuação também é uma característica de desconfiança (principalmente diga-se de passagem). Curiosidade tem um tom mais suave e soa como uma pergunta.
Curiosidade soa mais como uma leve "ei me conta o que aconteceu" ou "eu to em duvida" e desconfiança é um babado mais pesado, invasivo, te corrói por dentro e te faz criar paranoia.