Tenta focar em mostrar que você está ali do lado dele do que diminuir o problema. Também não tente dar conselhos, você não é psicóloga e não tem esse preparo.
Convide para caminhar juntos, ou marque coisas para fazer. E sempre tenha seu espaço também. Você tem que manter sua rotina e seu dia a dia também.
O ideal seria você também procurar um psicólogo e falar sobre isso. A ajuda de um profissional será mil vezes melhor do que a minha.
Por que ele não tenta de outras formas?
Postos de saúde (pra marcar terapia pelo sisreg), faculdades de psicologia que oferecem terapia grátis com estagiários, psicólogos com preço social...
O melhor pra ele seria buscar ajuda profissional, enquanto isso faz ele ocupar a cabeça. Chama pra sair, pra fazer algum esporte...
Vc não vai poder ajudá-lo, suas palavras vão entrar por um ouvido e sair por outro. Sabe pq? Pq infelizmente ele está doente. Dizer que tudo vai ficar bem só vai piorar a situação dele. Se puder, acompanhe ele ao posto de saúde, marque uma consulta com o psiquiatra.