Que evangélicos? Os únicos que ouvi dizer que fazem isso são os assembleianos (e são só danças sensuais entre duas pessoas que não são casadas). A maioria não fala dessas coisas.
Sou evangelico, como dizem, e desconheço essa proibição. Deve ser alguma igreja que desconhece a palavra. O único Deus que eu conheço, criou a musica como uma forma direta de ligação a Ele, tanto que musica é melodia, ritimo e harmonia. Na propria biblia tem varias passagens que o povo se alegrava em Deus e dançavam para Ele. Se o espirito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi!