Se o objetivo é perder peso, consumir caloria em forma de liquido não é o ideal, já que a saciedade do alimento é bem menor que uma comida sólida.
E exercício físico praticamente não faz emagrecer,só a dieta mesmo, então seria melhor focar em outras coisas. Um iogurte mesmo já faz o mesmo efeito se o restante da dieta oferecer déficit calórico e bater os macros do dia.