Mulheres tendem a ter uma proporção maior de tecido adiposo em relação aos homens, o que está ligado a funções hormonais/reprodutivas. Isso não significa que todas sejam "gordinhas", mas sim que, em média, o corpo feminino armazena gordura de maneira diferente.
Agora, quando falamos da pele, acontece o oposto: a masculina tende a ser mais espessa por influência da testosterona. A sensação de "acolchoamento" que você mencionou talvez não tem relação direta com a espessura da pele, mas sim com a forma como o tecido adiposo se distribui no corpo.