O que sente uma pessoa que está com depressão?

Tudo e nada ao mesmo tempo.

tristeza,vontade de suicídio dentre outros

Tristeza, falta de autoestima, perca de sono, dores de cabeça, até cansaço sente. É uma doença bem complexa se não vou tratada poder levar a morte, como suicídio.

Em geral, costuma iniciar com algum distúrbio de ansiedade.
Não é a toa que a ansiedade atualmente é eventualmente tratada com anti-depressivos, na falta de efeito de acompanhamento psicológico, (ansiolíticos provocam dependência, são os benzodiazepínicos, como o diazepan ou o clonazepan, é até absurdo que usem isso para o sono e que ainda sejam tão difundidos, o "desmame" pode ser complicado).