Porque fomos criadas assim, passado de geração para geração. Mulher sem direitos, sem voz ativa e submissa não tinha muita alternativa a não ser ter fé em algo assim.
E depois vieram os filmes da Disney que, exatamente na fase de formação das crenças, bombardeia as meninas nesse mesmo sentido.
Lembra da Eva? Ela foi a primeira a crer na serpente.
É da tendência da mulher, provavelmente, da essência do feminino. Eu sou um pouco exceção, mas é porque sou cristã e não cremos nessas coisas, mas provavelmente eu creria se não fosse isso.
Homem tem tendência a criar religiões...que é a mesma porcentagem de senso comum, então tá kit. Eu ñ acredito em nenhum dos 2, no máximo aprecio uma ficção científica, mas é só pra entretenimento.
Concordo com o @Serpe, adicionando uma informação:
As pessoas buscam a fé para encontrarem compensação por seu sofrimento. Estatisticamente homens têm índices de qualidade de vida e felicidade melhores que as mulheres, então faz sentido que elas busquem mais conforto espiritual.