Acho que é importante começar aos poucos, né? Desta forma o teu cérebro vai começando a entender que você está criando um hábito, no caso, exercícios físicos. Começa se exercitando em casa mesmo. Faz uns 3 exercícios no primeiro dia, no segundo tu já aumenta para 6, no terceiro dia você já sai de casa e tenta dar 1 volta no quarteirão, e por assim vai. A partir do momento que o seu corpo e o teu cérebro vão sendo alimentados com as mesmas sensações, o hábito se criará e se tornará mais expressivo, inclusive seu cérebro irá buscar cada vez mais as substâncias estimuladas por tais novos hábitos. Se tu tentar construir um novo hábito desta forma tão extrema (do sedentarismo num dia, aos 20kg na academia no outro dia), você com certeza irá falhar na criação.