Muitos países têm distritos federais (Brasil, Estados Unidos, Argentina, México e outros mais), por quê?

Também não sei.

Vou ver aqui e te falo

Não sei tbm

Isso pergunto eu, jk.

Normalmente distritos federais são definidos no entorno de capitais, na maioria das vezes são unidades separadas dos estados/províncias (como no exemplo do distrito do capitólio de Washington D.C, que foi feito pra não dar treta entre os estados de Massachussets e outro que esqueci o nome), no caso são unidades federativas separadas com administração própria... Já no caso da Rússia: vodka camarada!

Como o nome já diz, é uma coisa de federações. Nas federações, os estados (ou províncias) têm (ou deveriam ter) uma certa autonomia. Então, pra evitar injustiças, o território do distrito federal é da própria federação, e não de um do estado onde ele estaria se não houvesse o distrito. O estado federativo possuir uma capital, em alguns casos, dá algumas vantagens a esse estado ou, em outros casos, desvantagens, dependendo do contexto político do país. Manter a capital neutra evita esse problema.
Países não federativos não têm esse problema também, porque as províncias não têm essa independência.

Porque sim, não te cabe fazer perguntas, apenas aceite.

Também não sei